Ich würde mich Zafira da anschließen.
Ausleihen halt ich erstmal für unnötig (zumal ich tatsächlich glaube ich noch nie von einem Verleih für Fetischkleidung gehört habe - ist ja doch etwas eher... persönliches). Ggf könntest du dir gebraucht Kleidung kaufen (z.B. Latex) oder günstig auf Wish bestellen (ich weiß nicht, wie gut es ist, aber eine Freundin von mir war - zumindest von ein paar Latexstücken - sehr positiv überrascht).
Grundsätzlich ist, wie auch meine Vorrednerin sagt, der Dresscode sehr entscheidend. Männer können auf BDSM-Parties fast immer im schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzen Schuhen kommen. Je nachdem, was und wie viel du spielst, könnte sich das im Laufe des Abends verringern, deswegen würde ich dir zu einer neutralen, ordentlichen Boxershorts o.ä. raten. Das wäre vermutlich die finanziell günstigste Alternative, sofern du einen Anzug zu Hause hast (kann man eh immer mal brauchen).
Falls der Dresscode es zulässt (was auch meistens der Fall sein sollte), kannst du auch in Fetischkleidung kommen - ob das nun ein Puppy-Outfit ist, ein Leder-Harness, Damenwäsche, nackt mit Nippelklemmen (und/oder Manschetten + Halsband), im vollen Steampunk-Outfit, ... ist dabei erstmal egal. Accessoires findest du z.B. auch auf amazon (grade in Richtung Harness gibt es da einiges).
Sollte es eine Motto-Party sein (z.B. schwarz/weiß, Maskenball, ...) solltest du dich vorrangig daran orientieren. Auch dafür halte ich aber, besonders wenn es deine erste Party ist und du noch nicht weißt, ob es dir überhaupt gefällt, das Kaufen von extra Kleidung für unnötig. Man kann grade mit Accessoires viel machen.
Die einzige Ausnahme davon wäre wohl eine hochklassige BDSM-Party wie z.B. die SRD, bei der großer Wert auf Ausgefallenes gelegt wird. Und ich glaube selbst dort würdest du mit Anzug (dann aber ggf mit Fliege) wohl reinkommen.
Hauptsache, du fühlst dich wohl und siehst gepflegt aus (und hältst dich an den Dresscode, was auch immer dieser sein mag).